Fibra CSN Invest

A preservação do capital é o maior comprometimento na área de administração de recursos da Taquari Asset. Dessa forma, as decisões de alocação de recursos tornam-se elemento de suma importância para o sucesso na gestão de portfólio. Dada a volatilidade natural dos mercados, uma boa performance depende, antes de tudo, da capacidade e habilidade de antecipar alterações de cenário.

Para isso, a equipe de gestores da Taquari Asset dedica tempo na análise no processo que leva à tomada de decisões e na disciplina de execução e acompanhamento nos diversos mercados em que atua.

No processo decisório são analizados os cenários macroeconômicos e políticos, com as respectivas probabilidades de ocorrência de alterações em cada um desses cenários e seus possíveis reflexos nos mercados. Essa análise, é realizada pelo Comitê de Investimentos, do qual participam todos os gestores e o responsável de gestão dos recursos da Asset.

Com base nessas informações, elaboram-se as estratégias para cada tipo de portfólio, levando-se em conta alguns parâmetros de risco e necessidade de liquidez, previamente definidos.

Além disso, os profissionais que integram o quadro de gestores da Taquari Asset reúnem-se diariamente para analisar o cenário vigente. O intuito é monitorar os fatos mais relevantes e assegurar que sejam mantidos à luz das diretrizes estrategicamente definidas.

Após o chamado processo decisório, vem a fase da Alocação dos Recursos nos segmentos de renda fixa ou variável. Essa etapa consiste na aplicação de modelos e sistemas, desenvolvidos inteiramente, para cálculo do "Value at Risk" e "Stress Test" das posições, como também de modelos para otimização de portfólios. Também são elaboradas posições de "hedge" para qualquer posição de ativo e construção de carteiras indexadas a qualquer "benchmark".